En ce qui concerne l'origine du nom du fromage Caciocavallo, trois hypothèses sont retenues. D'aucuns pensent qu'il vient du fait que les fromages , reliés par paire, sont mis à sécher à cheval sur une barre, d'où leur nom de cacio a cavallo (fromage à cheval). D'autres croient qu'à l'origine il était fabriqué avec du lait de jument. D'autres enfin avancent qu'il était frappé du sceau du royaume de Naples, qui représentait un cheval au galop.
On pense généralement que le Caciocavallo a été importé au moment des invasions barbares, d'où l'idée qu'il était fait avec du lait de jument, car les nomades, ne disposant pas de bétail sédentaire, utilisaient le lait de leurs animaux de bât (ânesses, juments, chamelles) pour fabriquer le Koumys (lait fermenté). Cette hypothèse est étayée par le fait que le Caciocavallo est aujourd'hui très courant dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen (Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslovaquie et même Grèce). En réalité le Caciocavallo pourrait être beaucoup plus ancien. En effet, dans son livre De Rustica, daté de 35 à 45 après JC, Columelle parle du "fromage pressé à la main", rapportant un détail important de sa fabrication, à savoir que le caillé est filé dans de l'eau très chaude; ce qui se fait toujours. Un document daté de 1935 prouve que le Caciocavallo était connu à cette époque dans les provinces méridionales de la péninsule. Ce fromage est inscrit à l'annexe B de la convention de Stresa.
Le Caciocavallo se présente en forme de poire, de gourde. Il pèse entre 3 et 5 kilogrammes.
Il faut compter un vieillissement de trois à six mois en cave sèche , avec brossages et onctions d'huile.
Choix à l'aspect: croûte jaune clair et lisse à croûte jaune ocré rugueuse, pâte ivoirine.
Choix à l'odeur: peut avoir une légère odeur de ranci.
Choix au toucher: ferme à très dur.
Choix au goût: assez prononcé à piquant suivant l'âge.